包包_品职助教 · 2019年05月08日
同学你好，delta衡量的是股价变动1块钱option价格的变动。
当S接近X的时候，期权就接近于in the money，此时股价下跌一块钱，put option 就接近于赚1块钱。所以delta就接近于1.
就算接近-1 ，表示会行权，为什么还要short option？
delta 越大，put option的价格越高，收到的short option的期权费越贵
而且，市场是还有in the mone的option，如说0时刻股价30，put option执行价格40，但是期权费肯定会卖超过10块。所以in the miney并不代表就会行权。
Vincent, Y.K. LIU · 2019年05月09日
想问个问题，put option的profit不是X-S？？为什么S接近X in the money？？不应该是out of money 您意思是虽然put option是 in the money但是还是要跟期权费比较下大小才是long还是 short option咯？那这个题好像并没有已知这两个条件，那怎么判断一定是short put option?
