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Vincent, Y.K. LIU · 2019年05月07日

关于题目

老师考试问什么问题的时候才需要用到 delta hedge和 dynamic hedge的知识??
1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月08日

同学你好,delta hedge就是和这两道题目的问法差不多。dynamic hedge的话,可能会这么问:比如说持有100份股票,delta=0.5,A同学需要怎么对冲,那就是short 200份call,然后他又会问,如果股价下跌,delta变为0.4,要维持dynamic hedge,需要卖call还是买call?那就是原来需要short 200份call,现在delta变了,就需要short 100➗0.4=250份call;之前已经short 了200份,那就是要再short 50份call option

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