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KellyBai · 2019年05月06日

问一道题：NO.PZ2016071601000002

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问这题考的是什么？B和D不一样么？谢谢

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月06日

考的是section1里组合构建的过程。要先refine alpha，这样既能减少因为回归所带给alpha的误差，又能解决alpha的一些限制。refine alpha之后再进行最优化来求解权重

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