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Ime · 2019年05月05日

经典题解Credit risk 最后一道题目

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

trade compression 不考虑这几笔 Maturity 的不同吗

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年05月05日

同学你好，不考虑，只能通过净敞口算权重然后乘以coupon rate。或者算净的coupon再除以净敞口。

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