在risk mgt经典题credit risk里面的3.8题，其中一部分是看1yr interest rate swap的哪一方面临信用风险，这个IRS是收浮动付固定，李老师在讲解的时候说浮动利率一方由于不知道f12的利率，所以计算的时候可以忽略f12（如下图黄色圈标出），所以折现现金流的时候浮动一边只折现了f6的现金流，我的问题是：虽然floating rate一方在reset date时候价值回归面值，那为什么可以在计算t时间value的时候可以忽略？如果这道题要是给了比如一个expected f12的floating rate，可以也把f12的现金流折现加进去吗？
