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wenxing · 2019年05月03日

问一道题：NO.PZ2016031001000092 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：如果求Z spread 需要怎么算，文中还需要有哪个条件？

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月03日

用目前的已知信息无法求得Z-spread。Z-spread和G-spread的最大差别就是G-spread是在恒定的YTM的基础上加上的溢价，而Z-spread是在spot rate的基础上加上的溢价。而每一期的spot rate都是不同的。我们一般求Z-spread采用的都是线性插值法，必须知道每一期的spot rate以及FV、PV和PMT。但由于每一期分母上的折现率都不同，所以采用线性插值法。

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计算要怎么弄呀？不能用试错法代入呀也

2020-07-05 10:02 1 · 回答

好难 没理解 可以拜托吗

2019-04-13 21:57 1 · 回答

题目中的2.12%没用？问一道题：NO.PZ2016031001000092 [ CFA I ]

2017-09-12 15:39 1 · 回答