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黑仔豆仔 · 2019年05月02日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
老师好，B不对的话，是说银行不需要维持针对违约贷款的储备吗？选C的话， LGD不是基于 历史数据计算的吗，那怎么计算的呢？
品职答疑小助手雍 · 2019年05月03日
同学你好，LGD没有要求掌握具体计算，不过其计算相对保守，比历史数据大一些，同时监管机构会给数字的，如果内部模型能算的话也可以用内部模型的数。
B选项银行的reserve是对可能违约的贷款的计提，而不是对已经违约贷款的准备。所以对已经违约的贷款不需要reserve了，而是需要用对uel的准备来应对。
reserve不是用来cover Expecteloss的吗？那不是就是用来cover falut loans的吗？
中的 term portfolio invarian是什么意思呢 就是代表了风险权重在资产间不相关吗？ 这里的invarian应翻译成不相关？
