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Ran · 2019年05月02日

Reading 31 经典题 Q1.7

  1. CFA III
  2. Risk

请问Reading 31 经典题 Q1.7中为什么不选credit risk？我的理解是portfolio holdings都是listed，因此liquidity不是太大问题，但是因为derivatives used都是OTC，所以有credit risk。这样理解不可以吗？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月03日

这道题中既有credit risk也有liquidity risk，且后者更大一点。因为OTC不一定会违约，但是小盘股面临的liquidity risk肯定存在。而且payment default或多或少被对冲掉。因此credit risk小于liquidity risk。

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