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ame · 2019年05月02日

关于FRA settlement的计算

  1. CFA II
  2. Derivative
此处分子使用的是FRA-libor，而分母用的是discount rate， 按照视频里老师讲的例子，下面用discount rate（比如r一撇）的话，上面应该是(r一撇-FRA)才对啊，为啥上面用的又是libor呢。
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月03日

同学你好，上面就是用libor。因为相当于我不签FRA的话，我应该支收到的利率是libor，签了FRA，我收到的利率是FRA，签合约的好处就是FRA-libor，折现率需要用题目中给出的折现率。

具体你可以再听下基础般的例题，或者看下我下面的图片

 

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