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Ninon_2018 · 2019年05月01日

衍生品 利率作为标的 ppt上例题

  1. CFA II
  2. Derivative
这道题给的notional amount是0时刻的  合约是6*9 这个0时刻notional amount应该换算成6个月时的真正的notional amount 为什么这里直接用0时刻
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月02日

同学你好，这里的0时刻是指签订合约时刻合约约定的本金金额，但是不代表FRA的现金流就发生在0时刻。

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