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绒绒头 · 2019年04月29日

请问折现用哪种利率？

  1. FRM I
  2. Derivative
​请假个问题，irs，fra这些，折现到底用单利还是连续复利去算？纯随机的吗……？financial market & product经典题20.1，是用连续复利去折现的，可教学视频和讲义上的例题，都是以单利，那考试的时候如何判断呢？
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orange品职答疑助手 · 2019年05月01日

同学你好，这个确实没法办法了，我们也不能给学员强行归纳不存在的规律啊。。像这种算出来相差很悬殊的，确实只能换方法再去算。但这样的情况不会太多的，因为之所以出现这个情况，是因为最后一期也就是第15个月发生的问题，那时候的现金流是1030000，时长是1.25年，两个都比较大，所以造成的误差大。一般出现这种情况的概率挺小的，也就是说需要你用两种方法算的概率比较小

绒绒头 · 2019年04月30日

那算irs的首选还是single rate吗？因为financial market & product经典题20.1，用single rate去算，真的连一个近似的答案都没有。考试的时候真的遇到这种情况，只能先用single rate试错，不行再换连续复利？

绒绒头 · 2019年04月30日

那算irs的首选还是single rate吗？因为financial market & product经典题20.1，用single rate去算，真的连一个近似的答案都没有。考试的时候真的遇到这种情况，只能先用single rate试错，不行再换连续复利？

orange品职答疑助手 · 2019年04月30日

同学你好，CFA有一个“约定俗成”的习惯是：LIBOR为标的的时候用单利，比如intest swap、FRA，其他用复利。然后单利用360, 复利用365。

但FRM这经常混着用，说实话有时是挺随机的。不过这个其实不重要，因为两种方法相差的数值往往挺小的，误差并不会大到影响你去选择答案，所以不用担心的

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