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fansen · 2019年04月29日
不好意思，一级知识忘了，2级衍生品中交易策略涉及到这部分问题，可以从公式角度解释吗谢谢了
包包_品职助教 · 2019年04月30日
同学你好，duration是衡量利率变化对债券价格影响，对于浮动利率债券来说，因为它的coupon是浮动的，所以在每一个reset day也就是coupon day，债券的价值会回归面值。所以市场利率只会影响两个reset day 期间那段时间的债券价值，而对固定利率债券来说，市场利率对债券发行期间的整个期限的价值都有影响，所以固定利率债券的duration大于浮动利率债券的duration。
