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lin06 · 2019年04月29日
这道题最后这里不能这样yi一bu步直接算吧，得先折算求CU和CD，再折现求C0吧
orange品职答疑助手 · 2019年04月29日
同学你好，这里是可以这样算的，因为它是欧式期权，所以不一定非得求出每个节点的value。它的思路是直接求出了最后时期的value，而这个value在计算的时候，已经根据概率进行了加权平均了，也就是说它已经将上涨下跌的概率都考虑在内了。然后只需要将这个加权平均过的期权价格无风险折现到0时刻就可以了。
另外这题里有个小问题，就是它应该折现2年，题目计算式里只折现了1年的，但答案还是按折现2年来算的，答案没有错。
