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Roseline · 2019年04月28日

问一道题：NO.PZ201601300300001906 第6小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Risk

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

如果当组合里面含有大量期权时，那么应该用什么方法来衡量更准确？

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年04月30日

包含期权，收益率就不是正态分布。sharpe ratio就是假设正态分布，因此不准确。如果面对的是非正态分布，那么Sortino ratio和RoMAD就更好。

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2019-02-19 10:46 1 · 回答

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