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pennys · 2019年04月28日
品职答疑小助手雍 · 2019年04月28日
同学你好，目前A造成的结果就是1m的头寸对1的敏感性是1.5，对2的敏感性是1.4，我们要的结果是对1还是1.5，但是对2是0。所以B和C产生的头寸可以造成的结果就是对1的变化是0，对2的变化是-1.4。（每1million）。
所以就可以联立出来0.8*B+（-1.2）*C=0，（-0.6）*B+0.2*C=-1.4得出的结果加个million就行了。
