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llseth · 2019年04月28日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年04月29日
surplus optimization 是从MVO方法延伸出来的，MVO方法中求最优组合需要知道三个变量E(R)、σ、以及两两资产之间的correlation，这个correlation衡量的是线性的相关性。而surplus optimization是对surplus进行最优化求解，所以也会用到correlation这个变量。
