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saimeiei · 2019年04月28日
看完这道题，思路完全乱了，请老师稍微详细的解释一下
1、题目给的1903，是St的意思吧，那么可以根据St和fp进行比较吗？
2、st在这道题里面和s0是什么关系呢？我理解fp的市场价格应该就是St的意思吧？
完全乱了
包包_品职助教 · 2019年04月29日
同学你好，题目说Kozorez believes at the time of the contract’s expiration, the index will be trading at 1903.也就是说合约到期的时候，价格是1903，即ST=1903.而且这个价格是它预期的，不能拿来和FP比较。万一他预期的不准，根据这个价格套利就有风险了。
它和S0也没有什么关系，期货到期日，期货价格回归现货价格，期货市场上真实的价格ST才等于FP，他预期的这个并不一定等于。
