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ZJH · 2019年04月27日

经典题investment 2.8 题第一个问题为什么不能选C呢？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

component var 才是衡量具体asset 的var啊？虽然d用marginal var也可以，但是cvar更合适啊？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月27日

同学你好，这边主要是考定义。题目的背景是VaR在增加，想考察是哪个asset导致的。因为这里是考虑增加量，它更与边际值的概念相关，所以应该用marginal var，mvar更敏感。而cvar是整个asset都拿走对组合的影响，对边际值的衡量没有mvar敏感。

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