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hbc0728 · 2019年04月27日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
请问ratio就是需要hege的合约数量么，谢谢
李坏_品职助教 · 2024年04月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
对，本题中的ratio也就是需要hege的合约数量，Shafengler同学的回复也是正确的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
Yiyun · 2024年04月14日
欧洲美元期货合约的本金为1000,000美元，标的资产时期限为3个月（=1/4年）期欧洲美元定期存单。1BP变动对应的BPV=1/4 x 1000,000 x 0.0001=25，若最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为(25)美元
orange品职答疑助手 · 2019年04月27日
同学你好，是的，因为这里的分母也是欧洲美元期货合约的DV01（欧洲美元期货是标准化合约，一个基点变动，它价格的变化就是25美元），这里是两个DV01相除，得到用来对冲的欧洲美元期货合约的数量
请问这个25是哪里的？默认知道的吗？
老师你好，请问一下1、这里的BP是指什么2、题目的表述是不是不太正确，应该说报价上升一个bp，而不是利率上升1bp吧，Efutures不是100-利率吗
这里的对冲是long方吗。？
为什么eurollar的01是25？
