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zjcjrd · 2019年04月26日

问一道题:NO.PZ2016082406000064 [ FRM II ]

这个方框怎么理解问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月27日

同学你好,这题算是CDS的报价机制,每万元本金的保费是表格里的数值(bid和ask只能按高的买,按低的卖),或者说表格里是bps点数(万分之一)。

所以买C的200million的3年的protection就要花113bps*200million=200000000*113/10000=2260000

依次算出来:2260000-810000-430000=1020000=1.02million。