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lin06 · 2019年04月26日

问一道题：NO.PZ2016082403000092

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


怎么看出2、4s是含权债券的

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年04月26日

同学你好，正常的普通债券，它们的久期与有效久期应该是相同的，至少相差的不会这么大。尤其是债券4，更明显了，因为它的凸度都是负的。比如说callable bond，它的凸度就有一段是呈负的。

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