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木棉与郁金香 · 2019年04月26日

请问一道题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
用risk neutral probability不就是利率上涨下降分别是50%的概率吗？为什么不是通过反求折现率，然后再折线求value？谢谢指导
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年04月26日

同学你好，因为risk neutral probability不是上涨下跌分别50%的情景。risk-neutral的原理是市场上获得收益的期望等于Rf。所以要通过这个来推断上涨下跌概率。

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