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hxhx · 2019年04月25日

关于AR模型的Xt

  1. CFA II
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1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年04月26日

同学你好，AR模型的条件异方差并不是像你这么来理解的。

而是来判断一个时间序列模型是不是ARCH模型来判断是否存在条件异方差的现象。

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