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eee · 2019年04月22日
我的问题是return per unit of systematic risk从字面理解应该直接是return/beita 而不是treynor ratio（不减Rf）？万一这两个计算结果不一样怎么办？
韩韩_品职助教 · 2019年04月22日
同学你好，这里要结合我们的知识点来看，在衡量业绩的时候，我们就讲了以下这几个指标：ex-post alpha/Treynor measure/information ratio/M2 measure, 这里只有treynor measure 是符合题目说的定义的，就要选择这个指标。
