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Ariclcui · 2019年04月22日
Wendy_品职助教 · 2019年04月23日
同学你好！首先要看清楚题目问的是对组合波动贡献最大的，随着N的增加，资产之间的covariance对组合方差的影响越来越大，这个可以作为结论记忆。
答案中的这个这个公式是推导出的equally weighed portfolio的方差公式。其实可以不记忆这个，看我画的这个图形，老师讲课的时候也讲过，可以把组合的方差这样分解，单个资产的standard deviation 对整个组合的影响就是我画的那条红线上的，其实主要还是资产之间的covariance对组合方差的影响大。
