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木木__ · 2019年04月20日

问一道题：NO.PZ201702190300000101 第1小题

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：

请问老师



Accrued interest at futures contract expiration


为什么是指从上一个付息日到T时刻的AI ，怎么理解这一段橘子



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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好，Accrued interest的定义就是从上一个付息日累积到当前时刻累积的利息。

比如说我手上有一个债券，上一个付息日是3月31号，下一个付息日是6月30号，今天我打算把债券卖出去了，那么从上一个付息日3月31号到今天这段时间债券还应该有22天的利息应该是我的。这个就是Accrued interest。

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