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木木__ · 2019年04月17日

关于衍生品fra部分讲义28页的例题

  1. CFA II
  2. Derivative
题目中所求为fixed receive，应该是担心利率上涨吧，对应的题目第二行却说担心利率下跌是否有误，谢谢
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月18日

同学你好，这个没有错误。

题目的逻辑是这样的，UK公司1个月后打算做一笔存款，所以他担心利率下跌。所以就签定了一份利率下跌会更自己带来好处的合约，那就是签订了一份short FRA的合约（receive fix）或者可以理解为签订了一份FRA合约，约定了1个月后的存款利率。

因为是收固定，这样他就不怕利率下跌啦

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