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Ime · 2019年04月17日

FRM 二级 习题班 巴塞尔协议 题目7.1的问题

A 选项中认为Var都是99%的置信水平,但IRC的置信水平不是99.9%吗?

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年04月17日

同学你好,你说的没错,巴塞尔协议2.5里的IRC计算的VaR是99.9%下的VaR。但这个是在市场风险里考虑到信用风险的干扰后算的VaR,它有点特殊。解析里的意思应该就是对于整体而言,市场风险的VaR是99%,可能说的不是很准确。记住知识点就好~

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