开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
Ime · 2019年04月17日
A 选项中认为Var都是99%的置信水平,但IRC的置信水平不是99.9%吗?
orange品职答疑助手 · 2019年04月17日
同学你好,你说的没错,巴塞尔协议2.5里的IRC计算的VaR是99.9%下的VaR。但这个是在市场风险里考虑到信用风险的干扰后算的VaR,它有点特殊。解析里的意思应该就是对于整体而言,市场风险的VaR是99%,可能说的不是很准确。记住知识点就好~