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BAiko · 2019年04月16日

Equity swap stock price 为什么是P30/P0*1$

  1. CFA II
  2. Derivative
讲valuation of equity swap的时候没听懂 求price时是现金流 （P30-P0）/P0 李老师说求30时间点Value不一样 是未来股价折现所以是P30/P0 完全没听懂为什么 为什么折现就是这两个相除了呢
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年04月17日

同学你好，求valuation of equity swap的时候，equity的价格本身就是t时刻的价格，就不用折现了。

比如说0时刻股票值100，t时刻值103，那么股票的价值就是NP/100等于股票份数再乘以103就等于t时刻的股票价值。这个是不用折现的。

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