问一道题：NO.PZ2018123101000052 [ CFA II ]

问题如下图：算了下bond c也是高一些的

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吴昊_品职助教 · 2019年04月16日

C债券定价是合理的，没有套利空间。

5/1.03+105/(1.03^2)=103.8269

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NO.PZ2018123101000052问题如下 A fixeincome analyst, Tam, compiles pricing ta for a list of annupbon (Exhibit 1). The bon will mature in two years, anTconsirs the bon being risk-free; both the one-yeantwo-yebenchmark spot rates are 3%.Baseon Exhibit 1, whiof the following bon inclus arbitrage opportunity? A.BonAB.BonBC.BonB is correct.考点无套利定价解析对于BonB用Spot rate对其进行定价，有31+3%+103(1+3%)2=100 98.9963\frac3{1+3\%}+\frac{103}{\left(1+3\%\right)^2}=100 98.99631+3%3+(1+3%)2103=100 98.9963高于市场价格，因此存在套利空间；BonA和BonC定价合理。请问必须算两个以上吗？有没有简便方法？

2024-01-30 23:56 1 · 回答

BonB BonC B is correct. 考点无套利定价解析对于BonB用Spot rate对其进行定价，有 31+3%+103(1+3%)2=100>98.9963\frac3{1+3\%}+\frac{103}{\left(1+3\%\right)^2}=100>98.99631+3%3+(1+3%)2103=100>98.9963 高于市场价格，因此存在套利空间；BonA和BonC定价合理。题干那句benchmark spot rate 3%的调教你有啥用吗？

2021-03-30 16:10 1 · 回答

请问这题是默认fv=100？

2020-08-23 15:16 1 · 回答

老师这题答案的第二年折现率少了个平方吧

2019-03-26 12:39 1 · 回答

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