开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

light · 2019年04月13日

框架图－计算 Yield Curve Movements 例题表格 Shift、Twist、Butterfly的计算结果不对

  1. CFA III
  2. Fixed Income

Fixed income 的框架图 第36页 Yield Curve Movements 例题表格 Shift、Twist、Butterfly的计算结果不对。

计算公式：

Shift＋Twist－Butterfly＝0.7610%

Shift－Twist＋Butterfly＝－0.7210%

Shift－Twist－Butterfly＝0.8670%

添加评论
1 个答案
已采纳答案

发亮_品职助教 · 2019年04月14日

是的，这个表的计算有误。谢谢指正

问题出在上面的表格：Shift，Twists、和Butterfly写的有点问题。

应该是：

Shift：-0.794%

Twists：0.020%

Butterfly： -0.053%

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 334

    浏览
相关问题