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ZHANGYI · 2019年04月13日

请问三级2015年真题Q9 B问第2小问算hedged volatility的时候为什么国内资产的直接等于国外资产的？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

如题，我理解按照何老师所说不是应该还需要乘以（1+Rfx）吗？属于两个特例之一。

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2 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年04月17日

听一下经典题的课，这边计算下来相差不大，近似15%，精确15.17%，结论相同

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年04月15日

特例是从精确的RDC公式推导出来的，RDC=RFC+RFX+RFCRFX。2015Q9B是从近似的RDC推导出来的,RDC≈RFC+RFX。从计算的角度来说，近似和精确的公式得出的结果差别不大，都是对的，不用纠结。

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