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kayi · 2019年04月09日

delta normal

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
the delta normal method applied to long call option position could be reasonable accurate approach for calcualting VaR if the option is deep in the money，为什么不是out of the money？garmma不都是等于0
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月09日

同学你好，深度虚值的期权delta太小了，产生变化的话变动比例也会比较大（0.01变到0.1就是10倍），所以不适用。实值期权的delta在0.5-1之间较大的部分，所以变动幅度相对小，比较稳定。

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