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kayi · 2019年04月08日

historical simulation

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
which of the follwing is a disadvantage of the historical simulation method over the Risk Metric model？  standard deviation and correlation是不是两种方法都不需要？什么方法需要考虑呢？
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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月12日

同学你好，risk metric model的大意就是有量化的模型。相比于历史模拟法，risk metric model是可以更准确地用量化模型考虑到标准差、相关性。而历史模拟法就只能依靠历史数据取做模拟，所以再标准差、相关性方面，历史模拟模型的表现会不如risk metric model。

orange品职答疑助手 · 2019年04月09日

同学你好，没明白你想问的具体是什么。建议同学把问题描述得具体些，最好是把相关知识点或截图上传一下，这样我们才能更好地为同学解答。

讲义上的相关知识点是这个：历史模拟法的缺点之一是在未来标准差和相关性可能会发生明显改变，导致历史模拟失去意义。


kayi · 2019年04月09日

historical simulation method 和Risk Metric model 有考虑standard deviation and correlation吗？是不是只有risk metric考虑到呢

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