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caribbeantourist · 2019年04月06日

问一道题：NO.PZ2016021701000010

  1. CFA III
  2. Derivative

问题如下图：

    

C问，即butter spread using puts的breakeven prices，我推算出的两个breakeven prices是：

ST* = 2X2 – X3 + p1 – 2p2 + p3  和  X3 + p1 – 2p2 + p3

虽然最后算出来的数值都一样，但是怎么都得不到书上的两个breakeven prices的式子。

请问书上的那两个式子是怎么得来的？能否推导一下？

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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年04月08日

caribbeantourist · 2019年04月08日

谢谢！

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