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pennys · 2019年04月06日

问一道题：NO.PZ2016082403000002

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：D选项怎么理解



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月07日

同学你好，D选项是指数平滑模型，即不同日的数据，会给一个不同的权重，越新的数据给的权重越大，越旧的数据给的权重越小，类似于EMWA模型。如果近期的数据波动很大，它最新的数据预测出来的还是会很大，它还有可能出现肥尾现象

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相关问题

请问老是a不会出现肥尾的现象么，可以这么理解么，请问这是在哪里讲到的，谢谢！

2019-04-28 16:44 1 · 回答

     B的问题在哪里？

2018-10-08 03:51 1 · 回答

老师好，请问这道题是在哪里讲到的？什么是regime switching mol？谢谢！    

2018-10-03 14:02 1 · 回答

     同样是解答没看明白，求翻译

2017-10-26 18:56 1 · 回答