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魏丽aa · 2019年04月04日

问一道题：NO.PZ201702190300000402 第2小题

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师，这道题如果前两行根据N（d1）和N（d2）就能得出答案，我想知道后面那些在算什么东西？   4.6943是啥呀


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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月05日

同学你好，后面其实就是在算call option的价格。

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相关问题

麻烦老师详细讲解一下这题的解题思路，感觉不是太明白，谢谢！

2019-05-11 11:18 1 · 回答

    答案讲解里面的这个exp（-rt）X 指的是 e的多少次方（连续复利那种），还是指的是55/（1+rf）^0.25 ?

2019-03-08 20:34 1 · 回答

    请问老师，这个债券的价格是怎么算出来的呢

2018-04-22 08:54 1 · 回答