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Xws · 2019年04月04日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
这里给的spot rate都是年化的吗？题目好像没有说明这是libor啊，是否遇到求swap rate的题目都要把已知的利率天化？
包包_品职助教 · 2019年04月05日
对的，swap本身的交换的就是利率，这个利率就是libor。这里给出来的是年化的，除非特殊说明，一般我们针对利率给出来的都是年化的利率，我们用的时候要去年化。也就是要天化。
NO.PZ201903040100000103 请问老师 这里的 Therefore, the yen perioc rate is calculate其实就是perioc florate， 可不可以理解 其实swrate 就是perioc florate， 所以我们年化的时候 用的 90/360
可否使用李老师上课使用的画图的方法求解？很疑惑为什么NP取1，不需要乘以S0 yen/us？
这里给的spot rate都是年化的吗？题目好像没有说明这是libor啊，是否遇到求swap rate的题目都要把已知的利率天化？
