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morning · 2019年04月03日
beta不是衡量系统性风险吗，选项c和d是什么意思
orange品职答疑助手 · 2019年04月04日
同学你好，C和D可以放在一起解释：β是股票预期收益率对市场组合溢价(E(Rm)-Rf)的敏感程度。当β大于1时，比如β=1.5，就表示市场组合（可以理解为大盘）涨1%，股票的预期收益率就涨1.5%，这就是overweight the market；同时，因为股票上涨的程度是市场组合上涨程度的1.5倍，我们就可以说这是杠杆
