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morning · 2019年04月03日

no trade region

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

no trade range是（2*risk aversion*active risk*MCAR-cost of selling,2*risk aversion*active risk*MCAR+cost of purchasing)，这个区间的范围是上限jian减下限=cost of purchasing+cost of selling，与risk aversion／MCAR没有关系啊


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月04日

同学你好，你说的没错，本题问的有点歧义，它题目里increase the region的意思，应该是想表达整体区间上移（区间上下边界的数值提高）、而不是说区间的宽度增大。记住相关知识点就好~

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