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he123456 · 2019年03月31日

问一道题：NO.PZ201702190300000105 第5小题

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：关于无风险利率，exhibit2中也提到了收集了无风险利率显示在exhibit3，所以我用了0.325%，但是答案还是用的0.3%，是为什么



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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月01日

同学你好，题目明确说了根据表二算，表三和表二表示的都不是同一个时刻，表三表示的是3个月后的市场信息，那个无风险利率是三个月后的无风险利率。题目让求要考虑当前的no aritrage price所以要用当前的无风险利率算。

计算类似的题目时，你首先要确定好时刻，再选择利率。知道不

Yang · 2020年05月30日

请问 0.3% 的无风险利率是在哪里给出的条件？ 我看到 position 1 和 position 2 有提到，但不知道它是否也适用于 Exihibit2 的场景

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NO.PZ201702190300000105 在Exhibit 3中 不是说有v是1.5嘛，这个不要计算进去吗？另外无风险利率不是0.325%吗？解析的0.3%哪里的？

2021-11-17 23:51 1 · 回答

NO.PZ201702190300000105 为何答案是用0时刻有没有套利机会的思路

2021-07-01 17:10 1 · 回答

NO.PZ201702190300000105 还是不知道这个无风险利率0.3%哪里来的

2021-06-10 22:13 1 · 回答

NO.PZ201702190300000105 请问条件中此句“The current quotepriof the forwaris equto no arbitrage price”，对解题有何用意呢？

2021-05-20 17:03 1 · 回答

老师到底从哪里能看出来应该用0.3%作为无风险利率……

2020-11-29 15:24 1 · 回答