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Maggie316 · 2019年03月31日

讲义

  1. CFA III
  2. Equity
1下面第二点说negative size coefficient是 high market value 能否解释一下？还有最后一段bab是什么
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年04月01日

1、还记得2级FAMA French模型: 中间那项，如果回归得到BETASMB是负的，那么就说明这只股票是大盘股。


2、原版书只说BAB代表的是Betting against Beta (BAB) ，并没有具体解释。只需要知道也是一个回归因子即可。




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