STATEMENT1为什么是对的呀？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
发亮_品职助教 · 2019年03月31日
按照定义G-Spread，I-Spread，Z-Spread都是衡量Credit Spread的，只是Benchmark不同而已。
原因是三个Spread，都是用债券的收益率YTM减去对应Benchmark的收益，这三者的Benchmark都是能反映基准利率的。
所以这个相减后的差值就代表：投资公司债相比投资基金利率工具的额外收益，即Credit Spread。
G-Spread的Benchmark是同期国债，就是用公司债YTM减去同期国债的YTM，所以衡量的是投资公司债相对于国债的额外收益，即Credit Spread。
I-Spread的Benchmark也是人为构建的同期国债收益率、或者同期Swap rate。
而Z-Spread的Benchmark是零息国债的收益率
所以这三者衡量的都是Credit Spread.
NO.PZ2018120301000061 Statement 2 is wrong. None of the statements is wrong. C is corre考点各个Sprea间的比较 解析三个Statement都是正确的。对于Statement 1，G-sprea I-sprea anZ-sprea是用来衡量Cret sprea对于Statement 2，当使用G-sprea现ration mismatch时，可以用两个不同期限国债的收益率按照线性差值法求出需要期限的国债收益率，然后再求Sprea对于Statement 3, I-sprea用的是Swrate，swcurves有时比government bonyielcurves更加平滑，因为有更多的期限。 好像看例题 有的是用maturity 有的是用ration
NO.PZ2018120301000061 Statement 2 is wrong. None of the statements is wrong. C is corre考点各个Sprea间的比较 解析三个Statement都是正确的。对于Statement 1，G-sprea I-sprea anZ-sprea是用来衡量Cret sprea对于Statement 2，当使用G-sprea现ration mismatch时，可以用两个不同期限国债的收益率按照线性差值法求出需要期限的国债收益率，然后再求Sprea对于Statement 3, I-sprea用的是Swrate，swcurves有时比government bonyielcurves更加平滑，因为有更多的期限。 不太懂的地方 再麻煩一下老師 謝謝
Statement 2 is wrong. None of the statements is wrong. C is corre考点各个Sprea间的比较 解析三个Statement都是正确的。对于Statement 1，G-sprea I-sprea anZ-sprea是用来衡量Cret sprea对于Statement 2，当使用G-sprea现ration mismatch时，可以用两个不同期限国债的收益率按照线性差值法求出需要期限的国债收益率，然后再求Sprea对于Statement 3, I-sprea用的是Swrate，swcurves有时比government bonyielcurves更加平滑，因为有更多的期限。 请问如何hee cret security interest risk？
老师上课的时候，说道I sprea能不能衡量cret risk，因为swrate里面包含了一部分cret risk啊。。 所以应该I sprea能衡量cret risk吧？
请教老师，如何理解第二句话中的“the calculation incates a wto hee the cret securities’ interest rate risk.”