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单场101分 · 2019年03月30日

问一道题：NO.PZ201812020100000606 第6小题

  1. CFA III
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


这一题为什么会选C呢，因为虽然convexity更大，但是duration也更大啊，duration更大的portpolio在yield 上升的时候不是应该有更大幅度的price decrease吗

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1 个答案

单场101分 · 2019年03月30日

哦，是我的题目看错了，把similar 看错晨smaller了，sorry

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NO.PZ201812020100000606

2021-09-05 00:43 1 · 回答

    请问Statement 1为什么错？convexity不是涨多跌少的性质么？yiel是应该higher么？

2019-04-02 19:30 1 · 回答