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Ran · 2019年03月30日

Reading 34 课后题 Q23 floating-rate duration

  1. CFA III
  2. Derivative

Reading 34 课后题 第23题，计算swap floating的duration，为什么计算结果用1/2 * 1/2=0.25？

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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年04月01日

同学你好，D(floating)=0.5*reset period. 因为题目中说是semiannual payments, 所以reset period=0.5. 因此D(floating)=0.5*0.5=0.25.

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