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notasingleword · 2019年03月29日
何璇老师在复习call option时（图1），重点讲解了为什么future的value变化等于FPt-FP0（图2）。顺着她的思路，我推导了一下准确的Value变化其实应该是(FPt-FP0)/(1+rf)的(T-t)次方，也就是说相差了一个时间价值（图3）。想问一下是否准确？这个差值是不是跟前面讲到的调整beta/duration和synthetic equity/cash两种方法之间的差异是同一个道理？
谢谢！
企鹅_品职助教 · 2019年04月09日
何老师近期会更新衍生品这部分的视频，会详细讲解，可以关注一下
notasingleword · 2019年05月12日
品职可否提供所有更新的视频list，基础班and强化，不然很容易就漏下了。谢谢。
企鹅_品职助教 · 2019年05月13日
今年应该不会有了，目前教研这边也没有更新的list
何老师的讲解已经更新了，在班级群里发过通知。
目前没有以前更新过的视频的list。
讲义的更新在资料下来的勘误汇总里。
以后如果有视频更新会放在 早读班－视频更新 那里
notasingleword · 2019年05月13日
那可不可以发个list呢 相当于更新总结 sorry thumb down是误点
企鹅_品职助教 · 2019年04月03日
回答你的追问。
虽然是在T时刻交割，但是t时间点的payoff是假设在t时刻交割，那么futures 的payoff 就是FP(t)-FP(0)， 这个payoff就是futures在t时间点的价值。
如果站在T时刻看T时刻的payoff,就不用折现。如果站在t时刻看T时刻的payoff,就需要折现，因为在T时刻价值为(FPT-FP0)，那么在t时刻就值(FPT-FP0)/(1+rf)的(T-t)次方。
企鹅_品职助教 · 2019年03月30日
同学你好，老师的意思是，站在t 时刻看futures的payoff是FP(t)-FP(0)， 就不用再除以(1+rf)的(T-t)次方. 如果是站在t时刻看futures在T时刻的payoff，就要考虑时间价值，就是你说的(FPT-FP0)/(1+rf)的(T-t)次方
