问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
这道题跟expected volatility有什么关系呢
Portfolio 2 Portfolio 1 C is correct. 考点information ratio 的应用和计算。 解析题目这里有个陷阱就是表格已经给了active return，所以不需要再和benchmark相减 Portfolio 1IR=8%/5.5%=1.45 Portfolio 2: IR=10.2%/8.6%=1.19 Portfolio 3: IR=12.5%/14.6%=0.86 组合1的IR最高，所以选C。请问，Benchmark的active return不是0吗？虽说是误导性的条件，但还是让人困惑
老师，这道题目不难，但是我想请教下，那个expectevolatility就是总风险sigma的意思吗？
