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Jane · 2019年03月19日

问一道题:NO.PZ2016082401000122 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

0.5% is the Libor at the beginning of the first period, not the end. When calculating the floating rate of the first period, we should apply 0.75%. Right?

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年03月19日

同学你好,first payment是在t=0.5时发生,所用的浮动利率,是在t=0时确定的时期为0.5年的利率,而它对应的是题干中给的beginning of period为1的libor