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cindyliang · 2019年03月18日

问一道题：NO.PZ2016071601000016

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

a为什么是对的？tracking error和var是互补的吗？

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月19日

同学你好，VaR和tracking error是互补的。VaR是衡量一定时间内、一定置信度下会遭受的最大损失，投资经理可以根据VaR进行资本分配、投资选择；而tracking error衡量的是投资组合收益率与基准收益率的偏离程度，也就是超额收益alpha的偏离程度，投资经理主要用它来衡量主动投资的风险。相关的notes知识点截图见下。


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