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TULIPDUKE · 2019年03月18日

为什么relax portfolio增加expected active return而不是减少？

  1. CFA II
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为什么relax portfolio增加expected active return而不是减少？

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candally · 2019年03月18日

这题是不是组合里面的，讲的是不是对portfolio的限制越少，TC越大，根据Full fundamental law，IR也就越大，return也就越大，不是变小。是不是可以这么理解

1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年03月18日

同学，能说一下relax portfolio在哪里提到的吗？

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